 Guillaume SIMON |
Guillaume SIMON |
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| Je finis actuellement mon doctorat à l'université de Toulouse. Mon directeur de thèse est le Professeur Jean-Pierre Florens. Mon doctorat s'est déroulé dans le cadre d'une thèse en entreprise (CIFRE) dans l'équipe de recherche quantitative du département Hedge Funds de Société Générale Asset Management AI, devenue Lyxor AM. | English |
| Sujets
d'intérêt et de recherche Je
suis principalement intéressé par les problématiques économétriques et statistiques
qui sont au coeur de ma thèse. En particularité, l'endogénéité et ses
applications pratiques, les problèmes
inverses mal posés et leur régularisation, les modèles de durée et
l'estimation non-paramétrique.
Les applications financières de ces problématiques sont des champs d'intérêt naturels. En particulier, les hedge funds sont une source perpétuelle d'étude pour les économètres : la réplication de fonds, les nouvelles mesures de performance et de liquidité, les biais de bases de données et l'étude des déterminants de la survie et du report des fonds. Plus généralement en finance, mon intérêt se porte sur les propriétés mathématiques des méthodes d'allocation de portefeuille, la microstructure des marchés financiers et l'éconophysique. |