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EXPERIENCES
PROFESSIONNELLES
- 2004/2005, et 2007/2010 – Société
Générale Asset Management,
Alternative Investments, Hedge Funds puis Lyxor AM. Équipe de
recherche quantitative.
- 2006
– AXA IM - Fonds d’arbitrage de crédit.
- 2003
– INRA (Jouy-en-Josas), Unité « Mathématiques,
Informatique et Génomique» -
Analyse statistique du contexte d’un gène.
ENSEIGNEMENT
- Travaux dirigés (depuis 2005 et
2006)
- ENSAE, Paris : Statistiques,
estimation et introduction aux tests (2ème année)
- Université Paris VII, Master ISIFAR –
Économétrie de la finance
- ENSAE, Paris : Économétrie de
la
finance (3ème année)
- Cours :
- Depuis 2007: ÉCOLE
CENTRALE, Paris : Économétrie de la finance (3ème
année)
- 2008
– HEC, Paris – Hedge Funds, Réplication de Hedge Funds, Bases de
données de
Hedge Funds
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